工作职责：

1.交易策略执行与优化
- 按照投资经理要求与交易对手方就具体品种沟通询价等工作，接收并审核投资经理下达的交易指令，合规及准确的执行下单操作
- 自主开发交易执行模块，实时监控并精准执行量化交易策略，跟踪交易执行进展，并及时反馈交易执行情况
- 主导衍生品套利策略的实施，包括但不限于波动率套利、期限结构套利及跨品种对冲策略
- 构建高频交易监控仪表盘，优化数据响应机制
- 完成部门的交易台账的维护
2.交易风险管理
- 运用VaR、CVaR模型进行动态风险敞口测算，建立多因子压力测试场景库
- 设计衍生品组合Gamma/Vega中性对冲方案，控制波动率曲面风险暴露
- 推进开发实时风险预警系统，监控组合希腊字母并设定参数熔断阈值
- 负责公司各类衍生品产品设计、对冲模型的研究工作
3.交易档案管理
- 负责完成指令单用印、财务请款、交易日志台账建立以及与交易对手方的日常对账单收取并核对等工作
- 负责执行交易记录完整性校验，维护交易台账系统，完成交易凭证等资料的电子化归档。
4.交易系统架构维护升级及其他开发支持工作
- 负责交易系统框架的优化升级工作
- 自主开发部门内部数据处理工具，优化数据分析流程
- 做好与公司相关部门对接，完成交易数据和产品运行相关信息的数据统计与报送
5.部门交办的其他工作。

任职资格：

1.全日制本科以上学历，不限专业
2.具有两年以上投资研究、金融衍生品定价相关经验者优先
3.具有良好的数理基础和编程能力，至少熟练掌握一种编程语言。
4.具有较强的学习能力和自驱力，踏实勤勉，做事细心;具有良好的沟通能力。